Die Zuordnung wird verwendet, um den Beitrag zur Portfoliorendite und -volatilität aus der Asset Allocation und aktiv/passiven Entscheidungen innerhalb der Anlageklasse zu berechnen und zu interpretieren. Suchen Sie Fonds basierend auf Anlageklasse, Stil und risikobereinigter Performance, und analysieren Sie Anlagenkorrelationen. Führen Sie die Anwendung und die Tests mit den Startkonfigurationen aus, die im Ordner „/portfolio-app/eclipse“ gespeichert sind (Rechtsklick „Ausführen unter“). Ein Open Source Programm zur Berechnung der Performance eines Gesamtportfolios – über verschiedene Depots und Konten hinweg – von True-Time Weighted Rate of Return und internm Zinsfuß. Portfolio Performance ist ein leistungsstarkes Tool. Es hilft Ihnen, eine genaue Aufzeichnung aller Ihrer ETF-Transaktionen zu halten. Es hilft Ihnen, einen Einblick in die Entwicklung Ihres Portfolios zu erhalten. Ich denke, es ist eine großartige Alternative zum Rollout Ihrer eigenen Kalkulationstabelle. Testen Sie eine Portfolio-Asset-Allokation und vergleichen Sie historische und realisierte Renditen und Risikomerkmale mit verschiedenen faulen Portfolios. Auf der Registerkarte „Diagramm“ im Unterabschnitt „Performance“ können Sie Ihr Portfolio mit einem Benchmark vergleichen. Ein Benchmark kann jeder ETF sein, den Sie dem Abschnitt „Wertpapiere“ hinzufügen.

Mit diesem Portfolio-Backtesting-Tool können Sie ein oder mehrere Portfolios basierend auf den ausgewählten Investmentfonds, ETFs und Aktien erstellen. Sie können Portfoliorenditen, Risikomerkmale, Style-Exposures und Drawdowns analysieren und zurücktesten. Die Ergebnisse decken sowohl die Rendite- als auch die fondsbasierte Portfolio-Stilanalyse sowie die Risiko- und Renditezerlegung nach jedem Portfolio-Asset ab. Sie können bis zu drei verschiedene Portfolios mit der ausgewählten Benchmark vergleichen, und Sie können auch alle periodischen Beitrags- oder Auszahlungs-Cashflows und die bevorzugte Portfolio-Rebalancing-Strategie angeben. Durch die Erfassung Ihrer ETF-Transaktionen können Sie ein historisches Protokoll Ihrer Anlagehistorie führen und die Performance Ihres gesamten Portfolios visualisieren. Die Anwendung hat auch ein paar Beispieldateien, die Sie verwenden können, um Beispiel-Portfolios zu betrachten, so dass Sie die Funktionen der Anwendung in Aktion sehen können. Der Rest dieses Tutorials verwendet die kommer-Beispieldatei für die Beispiele. Die Leistungsbewertung ist ein wesentliches Instrument, um die Qualität des Anlageprozesses zu verstehen. Praktiker müssen jedoch darauf achten, zu verstehen, wie Leistungsergebnisse generiert werden. Sie benötigen ein gutes Verständnis der verwendeten Leistungsmethoden, der Dateneingaben und der Einschränkungen dieser Methoden. Sie müssen insbesondere darauf achten, keine Ergebnisse über die Möglichkeiten der Methoden oder die Genauigkeit der Daten hinaus abzuleiten.